Riset Crypto · satgas.ai.id

Lab eksperimen

Mesin uji yang berjalan otomatis: setiap siklus mengambil satu eksperimen dari antrean, menjalankan backtest dengan biaya transaksi, membagi data jadi beberapa blok walk-forward, memilih parameter hanya dari data masa lalu, lalu menilai hasil out-of-sample terhadap beli-dan-tahan BTC. Yang gagal dicatat, bukan dihapus.

Eksperimen selesai

Lolos gerbang

Strategi paper aktif

Biaya bulanan tercatat

$0,00

belum diisi

Antrean dan hasil eksperimen

ID	Strategi	Keluarga	Putusan	Ringkas
E01	tsmom	momentum	gagal	Return OOS +47.9%, Sharpe 0.42, DD -44.5%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe OOS 0.42 di bawah 0.5; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E02	ma_cross	trend	kandidat	Return OOS +145.9%, Sharpe 0.77, DD -40.0%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe penuh 0.87 berada di persentil 100 dari 200 sinyal acak. Uji null p=0,344: unggul tidak terbukti, kemungkinan hasil pencarian parameter. Uji null p=0,344: keunggulan bisa dijelaskan pencarian parameter.
E03	donchian	breakout	kandidat	Return OOS +100.7%, Sharpe 0.70, DD -37.4%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe penuh 0.76 berada di persentil 100 dari 200 sinyal acak. Uji null p=0,508: unggul tidak terbukti. Uji null p=0,508: keunggulan tidak terbukti.
E04	vol_target	manajemen risiko	gagal	Return OOS +81.4%, Sharpe 0.70, DD -29.9%, BTC +93.3% (DD -62.0%). kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E05	rotasi_eth	rotasi	gagal	Return OOS -12.4%, Sharpe 0.13, DD -44.0%, BTC +93.3% (DD -62.0%). return OOS -12.4% tidak positif; Sharpe OOS 0.13 di bawah 0.5; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E06	basket_mom	momentum	ditutup	Return OOS +311.6%, Sharpe 0.99, DD -40.9%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe penuh 1.63 berada di persentil 100 dari 200 sinyal acak. Uji null p=0,016: Sharpe 1,63 lebih tinggi dari 59 dari 60 dunia sintetis. \| Audit lanjutan: universe point-in-time (top-10 likuiditas, termasuk aset mati) menurunkan Sharpe ke 0,20 dan CAGR ke -2,8%; seluruh laba berasal dari 2020-2021 dan 2023; efek hilang pada sampling mingguan. Status diturunkan 25 Okt 2026. \| Audit survivorship + stabilitas antar periode menggugurkan klaim edge. Ditutup sementara 25 Okt 2026, dibuka lagi hanya jika ada bukti baru.
E07	dd_buy	mean reversion	gagal	Return OOS +19.8%, Sharpe 0.29, DD -31.8%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe OOS 0.29 di bawah 0.5; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E08	xs_mom	rotasi	gagal	Return OOS +17.7%, Sharpe 0.40, DD -78.3%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe OOS 0.40 di bawah 0.5; drawdown -78.3% lebih buruk dari batas -45.0%; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E09	rotasi_eth	rotasi	gagal	Return OOS +25.7%, Sharpe 0.34, DD -63.8%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe OOS 0.34 di bawah 0.5; drawdown -63.8% lebih buruk dari batas -45.0%; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E10	ma_cross	trend	kandidat	Return OOS +142.5%, Sharpe 0.75, DD -33.1%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe penuh 0.91 mengalahkan 200 dari 200 sinyal acak. Uji null p=0.344: tidak menonjol dibanding pencarian parameter.
E11	mom_vol	momentum + rezim	gagal	Return OOS +39.8%, Sharpe 0.40, DD -34.8%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe OOS 0.40 di bawah 0.5; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E12	breakout_stop	breakout + risiko	kandidat	Return OOS +107.2%, Sharpe 0.87, DD -20.3%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe penuh 0.97 mengalahkan 200 dari 200 sinyal acak. Uji null p=0.066: tidak menonjol dibanding pencarian parameter.
E13	ma_cross_eth	trend	gagal	Return OOS +81.7%, Sharpe 0.52, DD -49.1%, BTC +93.3% (DD -62.0%). drawdown -49.1% lebih buruk dari batas -45.0%; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E14	vol_target	manajemen risiko	gagal	Return OOS +33.5%, Sharpe 0.39, DD -35.7%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe OOS 0.39 di bawah 0.5; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E15	breakout_stop	breakout + risiko	gagal	Return OOS +61.5%, Sharpe 0.58, DD -22.4%, BTC +93.3% (DD -62.0%). kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E16	donchian	breakout	kandidat	Return OOS +135.1%, Sharpe 0.80, DD -31.4%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe penuh 0.94 mengalahkan 200 dari 200 sinyal acak. Uji null: p=0.508 (median Sharpe dunia sintetis +0.78). Tidak menonjol dibanding hasil pencarian parameter acak.
E17	carry_funding	market netral	ditutup	Return OOS +3.3% (CAGR +0.7%), Sharpe 2.30, DD -0.6%, ambang terbaik 0.005% per 8 jam. Uji null p=1.000. CAGR OOS +0.7% di bawah ambang 5%, tidak sepadan dengan risiko operasional posisi perpeta; tidak menonjol pada uji null funding. \| Audit E20 (25 Okt 2026): dihitung ulang dengan sinyal ketat. Selalu aktif +11,72% dalam 3 tahun (3,8%/tahun), menyusut ke 0,6% pada 2026. Overlay timing yang menghasilkan Sharpe 2,30 gagal di uji buta: -1,02% dalam 24 bulan. Klaim alpha ditolak; carry hanya layak sebagai produk kas 0,5x notional. Data funding 6/6 cocok dengan Binance. \| Overlay timing gagal di uji buta dan return menyusut ke 0,7% per tahun. Ditutup sementara 25 Okt 2026 sebagai kandidat alpha.
E18	ma_filter_breakout	breakout + rezim	kandidat	Return OOS +126.2%, Sharpe 0.84, DD -25.4%, BTC +93.3% (DD -62.0%). Sharpe penuh 0.69 mengalahkan 198 dari 200 sinyal acak. Uji null: p=0.426 (median Sharpe dunia sintetis +0.66). Tidak menonjol dibanding hasil pencarian parameter acak.
E19	pair_zscore	relative value	gagal	Return OOS -54.1%, Sharpe -0.13, DD -63.3%, BTC +93.3% (DD -62.0%). return OOS -54.1% tidak positif; Sharpe OOS -0.13 di bawah 0.5; drawdown -63.3% lebih buruk dari batas -45.0%; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+93.3%).
E21	ma_filter_breakout	breakout + rezim	kandidat	Return OOS +173.8%, Sharpe 0.99, DD -29.1%, BTC +96.3% (DD -61.8%). Sharpe penuh 0.73 mengalahkan 200 dari 200 sinyal acak. Uji null: p=0.492 (median Sharpe dunia sintetis +0.67). Tidak menonjol dibanding hasil pencarian parameter acak.
E22	ma_cross_eth	trend	kandidat	Return OOS +174.2%, Sharpe 0.71, DD -50.4%, BTC +96.3% (DD -61.8%). Menang atas BTC tapi: drawdown -50.4% lebih buruk dari batas -45.0%. Sharpe penuh 1.08 mengalahkan 200 dari 200 sinyal acak.
E23	tsmom	momentum	gagal	Return OOS +66.7%, Sharpe 0.51, DD -46.4%, BTC +96.3% (DD -61.8%). drawdown -46.4% lebih buruk dari batas -45.0%; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+96.3%).
E24	xs_mom	rotasi	gagal	Return OOS +76.7%, Sharpe 0.53, DD -68.9%, BTC +96.3% (DD -61.8%). drawdown -68.9% lebih buruk dari batas -45.0%; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+96.3%).
E25	mom_vol	momentum + rezim	gagal	Return OOS +22.0%, Sharpe 0.30, DD -34.1%, BTC +96.3% (DD -61.8%). Sharpe OOS 0.30 di bawah 0.5; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+96.3%).
E26	dd_buy	mean reversion	gagal	Return OOS +60.6%, Sharpe 0.61, DD -35.9%, BTC +96.3% (DD -61.8%). kalah dari beli-dan-tahan BTC (+96.3%).
E27	pair_zscore	relative value	gagal	Return OOS -51.0%, Sharpe -0.00, DD -77.8%, BTC +96.3% (DD -61.8%). return OOS -51.0% tidak positif; Sharpe OOS -0.00 di bawah 0.5; drawdown -77.8% lebih buruk dari batas -45.0%; kalah dari beli-dan-tahan BTC (+96.3%).
E28	ma_filter_breakout	breakout + rezim	kandidat	Return OOS +152.8%, Sharpe 0.93, DD -26.5%, BTC +86.1% (DD -61.8%). Sharpe penuh 0.68 mengalahkan 200 dari 200 sinyal acak. Uji null: p=0.426 (median Sharpe dunia sintetis +0.65). Tidak menonjol dibanding hasil pencarian parameter acak.

Papan peringkat out-of-sample

ID	Strategi	Parameter	Blok terakhir	Sharpe blok	DD blok	Sharpe penuh
E17	carry_funding	{"ambang": 5e-05}	+8,8%	4,76	-0,6%	4,76
E17	carry_funding	{"ambang": 0.0001}	+7,2%	3,65	-1,2%	3,65
E17	carry_funding	{"ambang": 0.0003}	+4,2%	2,83	-0,5%	2,83
E17	carry_funding	{"ambang": 0.0002}	+4,2%	2,16	-2,1%	2,16
E26	dd_buy	{"drawdown": 0.06, "window": 108}	+70,2%	1,85	-13,4%	0,21
E17	carry_funding	{"ambang": 0.0005}	+1,9%	1,56	-0,3%	1,56
E26	dd_buy	{"drawdown": 0.08, "window": 144}	+53,6%	1,51	-13,4%	-0,01
E22	ma_cross_eth	{"fast": 12, "slow": 60, "sym": "ETH"}	+142,7%	1,47	-25,1%	1,08
E05	rotasi_eth	{"lookback": 30}	+130,0%	1,45	-34,9%	0,91
E07	dd_buy	{"drawdown": 0.1, "window": 180}	+42,3%	1,42	-13,4%	0,03
E09	rotasi_eth	{"lookback": 38}	+90,4%	1,17	-36,6%	0,81
E07	dd_buy	{"drawdown": 0.1, "window": 90}	+24,8%	1,12	-13,4%	-0,30

Kolom "blok terakhir" adalah kinerja satu parameter pada blok waktu terakhir, bukan hasil walk-forward. Angka walk-forward yang dipakai menilai ada di tabel antrean. Sharpe penuh memakai seluruh riwayat sehingga optimistis dan tidak boleh dipakai sebagai bukti.

Validasi strategi

ID	Strategi	Status bukti	DSR	Diperiksa
E06	basket_mom	gugur	0,278	2026-10-25 08:53
E12	breakout_stop	lemah	0,012	2026-10-25 07:21
E18	ma_filter_breakout	lemah	0,002	2026-10-25 07:21
E17	carry_funding	belum-konklusif	—

DSR mengoreksi Sharpe karena kita sudah mencoba banyak kombinasi. Di bawah 0,90 berarti keunggulan belum bisa dibedakan dari keberuntungan pemilihan parameter. Lihat rincian sembilan uji. E06 sudah diaudit lebih dalam: survivorship, DSR, dan stabilitas antar periode menurunkannya menjadi gugur. Carry funding juga sudah diaudit: E20, kenapa Sharpe 2,30 tidak bertahan. Perbandingan peluang pendapatan dan biaya operasional: halaman ekonomi. Angka biaya, pendapatan, modal, dan runway: dashboard ekonomi.

Uji null: apakah unggul dari keberuntungan pencarian parameter

ID	Strategi	Sharpe asli	Median dunia sintetis	p-value	Putusan
E06	basket_mom	1,63	1,09	0,016	menonjol
E12	breakout_stop	0,97	0,57	0,066	tidak-menonjol
E02	ma_cross	0,87	0,80	0,344	tidak-menonjol
E10	ma_cross	0,87	0,80	0,344	tidak-menonjol
E18	ma_filter_breakout	0,69	0,66	0,426	tidak-menonjol
E28	ma_filter_breakout	0,69	0,65	0,426	tidak-menonjol
E21	ma_filter_breakout	0,69	0,67	0,492	tidak-menonjol
E03	donchian	0,76	0,78	0,508	tidak-menonjol
E16	donchian	0,76	0,78	0,508	tidak-menonjol
E17	carry_funding	4,76	4,76	1,000	tidak-menonjol

Harga sintetis dibuat dari block bootstrap return historis, sehingga volatilitas dan korelasi antar aset tetap mirip. Uji ini menanyakan: kalau grid parameter yang sama disisir pada data tanpa pola timing, sebaik apa hasil terbaiknya? p di atas 0,05 berarti keunggulan strategi bisa dijelaskan pencarian parameter.

Ekuitas paper: E10:ma_cross

Modal awal $10.000. Ekuitas terakhir $10.000. Simulasi, bukan uang nyata.

Ekuitas paper: E18:ma_filter_breakout

Modal awal $10.000. Ekuitas terakhir $10.000. Simulasi, bukan uang nyata.

Ekuitas paper: E22:ma_cross_eth

Modal awal $10.000. Ekuitas terakhir $10.000. Simulasi, bukan uang nyata.

Paper trading versus benchmark

Strategi	Ekuitas	Return	BTC	Keranjang	Posisi
E10:ma_cross	$10.000	+0,0%	+0,4%	+0,4%	`{}`
E22:ma_cross_eth	$10.000	+0,0%	+0,0%	+0,0%	`{}`

Keranjang = bobot sama BTC/ETH/SOL sejak tanggal mulai. Periode masih pendek, jadi belum bisa dipakai menyimpulkan.

Biaya operasional

Item	USD/bulan	Catatan
API publik (CoinGecko, Binance, CBOE, Treasury, ECB, DefiLlama, Farside)	0,00	tanpa kredensial berbayar
LLM (paket Mpruy, dipakai bersama proyek lain)	0,00	kuota berbagi, bukan biaya tambahan
VPS (provider, belum diisi Fatih)	—	harga sebenarnya belum diketahui

Total tercatat $0,00 per bulan. Harga VPS belum diisi, jadi laba bersih belum bisa dihitung.

Metode

Sinyal dihitung dari penutupan hari t, posisi baru berlaku pada return t+1. Tidak ada lookahead.
Biaya 10 bps fee + 5 bps slippage dipotong tiap perubahan posisi. Long-only spot, tanpa leverage.
Data dibagi empat blok. Parameter untuk blok uji dipilih dari Sharpe blok sebelumnya saja.
Gerbang lolos: Sharpe OOS minimal 0.5, return OOS positif, drawdown tidak lebih buruk dari -45%, frekuensi transaksi minimal 3 per tahun, dan mengalahkan beli-dan-tahan BTC.
Strategi yang lolos masuk paper trading dengan modal simulasi $10.000, dihentikan otomatis bila drawdown menembus -25%.

Diperbarui 30 Oct 2026 13:46 WIB. Semua angka adalah hasil simulasi historis atau paper trading. Tidak ada uang sungguhan, tidak ada order yang dikirim. Bukan rekomendasi investasi.