Riset Crypto · satgas.ai.id
Validasi ma_filter_breakout (E28)
Satu strategi lolos gerbang awal. Halaman ini menguji ulang dengan standar
lebih keras: apakah ada informasi masa depan yang bocor, apakah hasilnya bertahan setelah
biaya dinaikkan, apakah parameter dipilih terlalu pintar, dan apakah angkanya masih masuk
akal setelah dikoreksi karena kita sudah mencoba banyak kombinasi.
1. Uji look-ahead (prefix)
Sinyal dihitung ulang pada data yang dipotong di 40 titik acak. Kalau sinyal pada data
terpotong berbeda dari sinyal data penuh, berarti ada informasi masa depan yang bocor.
| Titik diuji | 40 |
| Sinyal berbeda | 0 |
| Putusan | tidak ada kebocoran |
2. Sensitivitas biaya
| Biaya per transaksi | Sharpe |
Return | CAGR | Max DD |
|---|
| 0 bps | 0,72 | 142,7% | 15,8% | -25,5% |
| 5 bps | 0,71 | 137,4% | 15,4% | -25,9% |
| 10 bps | 0,70 | 132,3% | 15,0% | -26,2% |
| 15 bps | 0,68 | 127,2% | 14,5% | -26,5% |
| 25 bps | 0,65 | 117,5% | 13,7% | -27,2% |
| 40 bps | 0,61 | 103,6% | 12,5% | -28,2% |
Biaya 15 bps adalah asumsi dasar (10 fee + 5 slippage). Kalau Sharpe runtuh
di 25 bps, strategi ini rapuh terhadap kondisi eksekusi nyata.
3. Seluruh parameter, bukan hanya pemenang
| Parameter | Sharpe | Return |
CAGR | Max DD | Eksposur |
|---|
| {"entry": 20} | 0,69 | 130,1% | 14,8% | -29,0% | 24% |
| {"entry": 55} | 0,64 | 123,8% | 14,3% | -27,9% | 28% |
| {"entry": 200} | 0,37 | 47,1% | 6,6% | -43,4% | 36% |
| {"entry": 100} | 0,35 | 40,8% | 5,8% | -28,8% | 33% |
Kalau hanya satu nilai yang bagus dan sisanya buruk, itu tanda overfit.
Sebaran yang rapi di beberapa nilai lebih meyakinkan.
4. Uji holdout 12 bulan terakhir
| Parameter dibekukan dari data sebelum 2025-10-01 | {"entry": 20} |
| Periode uji | 394 hari |
| Return strategi | 0,2% |
| Return BTC pada periode sama | -35,1% |
| Sharpe strategi vs BTC | 0,07 vs -0,70 |
| Drawdown strategi | -13,3% |
Parameter dipilih hanya dari data sebelum tanggal potong, jadi angka di sini
belum pernah dipakai memilih apa pun. Ini uji paling dekat dengan kondisi nyata.
5. Frekuensi data (bar mingguan)
| Sharpe mingguan | -0,06 |
| Return | -12,2% |
| Drawdown | -36,3% |
| Jumlah bar | 316 |
Kalau efek hanya muncul pada bar harian tetapi hilang pada mingguan,
kemungkinan besar itu noise mikro, bukan keunggulan ekonomi.
6. Ketergantungan universe
| Universe | Sharpe | Return |
Max DD |
|---|
| BTC, ETH | 0,68 | 127,2% | -26,5% |
| BTC, ETH, SOL | 0,68 | 127,2% | -26,5% |
Universe memakai koin yang masih ada sampai hari ini. Koin yang mati tidak
punya data di bursa, jadi hasilnya mengandung survivorship bias dan harus dibaca sebagai
batas atas, bukan angka yang bisa diharapkan.
7. Uji null dengan dua panjang blok
| Blok | Sharpe asli |
Median null | p-value |
|---|
| 10 hari | 0,68 |
0,49 | 0,346 |
| 30 hari | 0,68 |
0,58 | 0,395 |
Dua panjang blok dipakai untuk memastikan kesimpulan tidak bergantung pada
satu pilihan parameter uji. p di bawah 0,05 berarti sulit dijelaskan oleh data acak.
8. Deflated Sharpe Ratio
| Sharpe harian | 0,0356 |
| Sharpe yang diharapkan dari keberuntungan (SR0) | 0,0904 |
| DSR (probabilitas keunggulan nyata) | 0,004 |
| Skew / kurtosis return | 1,12 / 22,78 |
DSR mengoreksi Sharpe karena kita sudah menguji puluhan kombinasi parameter.
Nilai di bawah 0,95 berarti klaim keunggulan belum cukup kuat untuk dianggap pasti.
Kesimpulan
Look-ahead: bersih. Pada biaya 15 bps, Sharpe 0.68 dan CAGR 14.5%. Pada biaya 25 bps Sharpe 0.65. Holdout 12 bulan: strategi +0.2% vs BTC -35.1%. Uji null signifikan pada 0 dari 2 panjang blok. DSR 0.00 (perlu >= 0,95 untuk klaim kuat). Kesimpulan: bukti belum cukup untuk menganggap ini keunggulan yang bertahan.
Diperbarui 30 Oct 2026 15:45 WIB. Semua angka dihitung
dari data tersimpan di research/db. Tidak ada uang sungguhan, tidak ada order.